垂直降下@リーマン・ブラザーズの株価
株はやらないので、チャートの見方もよく知らないけど、これは凄いな。
この1年のリーマン・ブラザーズの株価の推移。
まさに垂直降下。
1カ月の推移だとこんな感じ。
続き。日本への影響の一部。
朝日より。
リーマン債権 あおぞら銀579億円、日生100億円2008年9月16日14時8分
日本の主な金融機関も、日本法人を含めたリーマン・ブラザーズグループに対する多額の債権がある。あおぞら銀行は約579億円、中央三井トラスト・ホールディングスは150億円。三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの各メガバンクは「現在精査中」、住友信託銀行は「直接の貸し出しはない」としている。日本生命は無担保の社債50億円、貸出金は50億円となっている。
これらの債権は担保などで保全されているものもあり、実際の損失は現時点では明らかになっていない。
日本銀行は、国内金融機関のリーマン向けの貸出金などの状況把握に乗り出しているが、「これまでの取引を見る限り、各金融機関の経営や国内の金融システム全体に深刻な影響を及ぼすことはない」(幹部)との見方を示している。
(以下略)
さらに続き。先月出ていた元IMF幹部の観測。8/19付ロイターより。
金融危機はまだ続く、米大手金融機関が破たんの可能性=元IMF幹部2008年8月19日(火)15:57
[シンガポール 19日 ロイター] 元国際通貨基金(IMF)チーフエコノミストで現在はハーバード大学教授のケネス・ロゴフ氏は19日、世界の金融危機はまだ最悪局面を迎えておらず、米経済が一段と悪化するのに伴い、今後2—3カ月以内に米国の大手金融機関が破たんする可能性がある、との認識を示した。
同氏は金融関連のコンファレンスで「米経済はまだ森から抜け出していない。金融危機はまだその途中にあるようだ。最悪の局面はこれから訪れるだろう」とした上で、「今後2—3カ月以内に中規模の銀行が破たんするだけではすまない。大手投資銀行あるいは大手銀行の一つが破たんするだろう」と述べた。
(以下略)
で、ちょっとマズイ話。ブルームバーグより。
リーマン:サムライ債約2000億円がデフォルト公算、先進国で初めて9月16日(ブルームバーグ):投資銀行米4位だったリーマン・ブラザー ズ・ホールディングスが15日、連邦破産法11条に基づく会社更生手続きの適用 を申請したことで、同社が国内発行市場で発行した円建て外債(サムライ債)約 2000億円がデフォルト(債務不履行)になる公算が強まってきた。実際、デフ ォルトが確定すれば、2001年12月のアルゼンチン債(1915億円)の債務不履行 の規模を抜いて過去最大となる。
これまで、アルゼンチン国債やインドネシアの金融・不動産企業ダルマラ・ インティウタマ、中国のノンバンク、海南省国際信託投資公司(HITIC)な どサムライ債がデフォルトした事例はあるが、欧米などの先進国が発行したサム ライ債が債務不履行となるのは今回が初めて。
野村証券の高橋公英クレジットアナリストは、「経営難に陥った新興不動産 の社債購入層が主に年金勢だったのとは異なり、サムライ債は地方の金融機関も 購入しており、投資家層は多いので、デフォルトの影響は大きくなるだろう」と コメントした。期末を控えて、投資家のリスク許容度も低下するだろうという。
JPモルガン証券の中空麻奈クレジット調査部長は、「リーマンの破たんを 受けて、今後、米国発行体に対する信用リスクへの警戒感が高まり、発行体は米 国から欧州へシフトする可能性があるだろう」と語った。ただ、現在、予定され ている発行がキャンセルになることはないだろうという。みずほ証券の石原哲夫 シニアクレジットアナリストも、「今後、独立系の米系投資銀行によるサムライ 債の発行は当面、難しくなるだろう」という。
連邦破産法11条によれば、発行体が破産法を申し立てた時点で、債務者に 対する債権回収の行為が停止されるという規定(オートマティック・ステイ)が あり、これに従えば、サムライ債はデフォルトとなる。
リーマンのサムライ債の目論見書では、債務不履行となる事由の1つとして、 裁判所が合衆国連邦または州の破産法の手続きを行い、発行体に救済命令や決定 を行った場合を挙げている。
リーマンは、過去に7本の固定利付債と1本の変動利付債を発行しており、 発行総額は2750億円に上る。このうち、1950億円が市場に残存している。最も 早く満期を迎えるのは第4回債(250億円)で、08年12月19日に償還を迎える。
すでにリーマンの資金繰りの報道などを受けて、08年3月ころからリーマ ンが発行したサムライ債のスプレッド(金利上乗せ幅)は拡大している。発行時 点で、円スワップレートプラス23ベーシスポイント(bp)だったのが、資金繰 り難に陥ってからは、プラス600bp程度まで拡大。その後、韓国産業銀行がリー マンの買収交渉を打ち切った以降は、一気にプラス800bp程度まで拡大した。
(以下略)
更新日時 : 2008/09/16 14:43 JST
デフォルトになっちゃった場合、地方金融機関にどれくらい影響が波及するかが問題ですな。
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